Pelatihan Market Risk Management To Support Treasury Business
Pelatihan Market Risk Management To Support Treasury Business, Pemahaman menyeluruh terhadap bisnis Treasury penting fungsinya untuk memberi arahan yang jelas terhadap kerangka kerja resiko pasar dan memberikan langkah-langkah bagaimana pembuatan proposal limit. Selain itu juga bisa untuk mengetahui bagaimana manajemen resiko melakukan pengkajian dan memberikan proper rekomendasi, dan juga mengetahui bagaimana cara melakukan eskalasi limit saat limit terlampaui dan penambahan / perpanjangan limit. Pemahaman itu juga meliputi kajian terhadap produk yang kompleks dan bagaimana cara pendistribusian limit dan cara mengelola diantara desk-desk di Treasury.
Melalui training ini Peserta diharapkan mampu melakukan pengkajian secara singkat mengenai pada area kritis di resiko pasar, bagaimana melakukan analisa pada resiko pasar yang terkandung dalam produk-produk Treasury yang kompleks ( seperti : FX Derivatives, Fixed Income, Option, Swap, Cross Currency Swap, Interest Rate Swap, Cap/Floor/Collar ), Memberi pemahaman bagaimana untuk melakukan pemisahan antara Buku Trading dan Banking Book (Tnvestment Book), Serta Memberikan arahan dalam melakukan pembuatan model Resoko Suku Bunga dalam Banking Book dan Memberikan arahan dalam pembuatan Profil Resiko Pasar, serta Pemahaman terhadap dan criteria lindung nilai
Materi
- MARKET RISK MANAGEMENT & MARKET RISK LIMIT FRAMEWORK
-Definition & Background
-Role on Market Risk
-Market Risk Organization
-Clear Segregation between Trading and Investment Book
-Market Risk on Supporting The Treasury Business
-Market Risk Factors
-Market Risk Limit Type
-Limit Escalation & Extension Framework
-Introduction on Treasury Control Unit (Middle Office Function)
-Hedge Accounting - INTRODUCTION ON TREASURY BUSINESS
- SIMULATION ON PERFORMING THE TREASURY PORTFOLIO TRADING LIMIT
- HOW TO MANAGE THE INTEREST RATE RISK ON BANKING BOOK
- HOW TO PERFORM THE MARKET RISK STRESS TEST
-Static Stress Test : Stress on Yield Curve
-Dynamic Stress : Using VaR methodology
-Interpretation the Stress Result - EXCELL SPREAD SHEETS INCLUDES
-IRR Spreadsheet Modeling (NII sensitivity Modeling)
-PV01 Method Calculation
-Duration & Convexity Method Calculation
-Value at Risk (VaR) Model
-Greeks & Fair Value Calculation
-Garman Kohlagen Model
-Black Scholes Model
-Stress Test Form – FSAP – Guidance
-Others
Peserta
Pelatihan ini sangat tepat diikuti oleh para staf di Treasury, Market Risk / Risk Mgmt, Internal Audit, ALM management dan Accounting
Jadwal Pelatihan
- 20-22 Januari 2026
- 10-12 Februari 2026
- 3-5 Msret 2026
- 21-23 April 2026
- 19-21 Mei 2026
- 9-11 Juni 2026
- 7-9 & 28-30 JuIi 2026
- 19-21 Agustis 2026
- 15-17 September 2026
- 13-15 Oktober 2026
- 3-5 & 17-19 November 2026
- 1-3 & 15-17 Desember 2026
Lokasi & Investasi Fasilitas
- Yogyakarta
- Jakarta
- Bandung
- Bali
- Surabaya
- Malang
- Batam
- Lombok- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal)*
- FREE Transporsi Peserta ke tempat pelatihan*
- Module atau Handout
- FREE Flashdisk
- Sertifikat
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2x Coffe Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
- Training room full AC and Multimedia
*Syarat Ketentuan berlaku
Catatan : Hotel untuk pelatihan ada beberapa pilihan seperti Hotel Ibis, Hotel Aston, Hotel Amaris, Hotel Cavinton, Hotel Hyatt, Hotel Grand Aston, Novotel, Hotel Harris, Hotel 101, Hotel Grand Mercure,Ritz Carlton, Hotel Ibis Style dan masih banyak pilihan menarik lainnya.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan. Dapatkan harga spesial untuk pengiriman minimal 3 peserta dari perusahaan yang sama. Serta untuk pengiriman 3 pesertas dari perusahaan yang sama kita bisa membantu pelatihan special class tersendiri.
Informasi lebih lanjut bisa menghubungi kami di 0813 9174 4475 / informasi.diklatindonesia@gmail.com